Целью Open Source Risk Engine является предоставление бесплатной платформы с открытым исходным кодом для анализа рисков и XVA. Он основан на QuantLib и является результатом работы, разработанной профессионалами рынка и учеными.
Проект Open Source Risk направлен на создание прозрачной рецензируемой структуры для ценообразования и анализа рисков, которая может служить
- сравнительным анализом, проверкой и обучением
- расширяемой основой для индивидуальных решений по управлению рисками.
ORE основана на QuantLib , библиотеке с открытым исходным кодом для количественного финансирования, и расширяет QuantLib с точки зрения имитационных моделей, финансовых инструментов и механизмов ценообразования.
ORE спонсируется Acadia в рамках приверженности фирмы обеспечению прозрачности методов ценообразования и анализа рисков, применяемых в отрасли. ORE — это бесплатное/открытое программное обеспечение, предоставляемое по модифицированной лицензии BSD, которое позволяет использовать и изменять базу кода, а также включать ее в коммерческие приложения.